Azərbaycanca AzərbaycancaDeutsch Deutsch日本語 日本語Lietuvos Lietuvosසිංහල සිංහලTürkçe TürkçeУкраїнська УкраїнськаUnited State United State
Dəstək
www.wikimedia.az-az.nina.az

Vikipediya azad ensiklopediya Model riski ing Model risk təşkilatın maliyyə qərarlarını qəbul edərkən istifadə etdiyi mo

Model riski

Model riski
Vikipediya, azad ensiklopediya

Model riski (ing. Model risk) — təşkilatın maliyyə qərarlarını qəbul edərkən istifadə etdiyi modellərin qeyri-dəqiqliyi və ya yanlış işləməsi nəticəsində maliyyə itkiləri ilə üzləşmə ehtimalıdır. Xüsusilə maliyyə institutlarında, risklərin idarə edilməsində və proqnoz modellərində geniş yayılmış bir risk növüdür.

Səbəbləri

| ]

Modelin yaradılmasında səhv metodologiya, yanlış tənliklər və ya qeyri-adekvat statistik üsulların tətbiqi. Məsələn, yanlış nəzəriyyə və ya təməl fərziyyələr üzərində qurulmuş model. Modelin təhlil üçün istifadə etdiyi məlumatların qeyri-dəqiq və ya natamam olması. Keçmiş məlumatların gələcəkdə eyni şərtləri əks etdirməməsi (ing. overfitting). İqtisadi, siyasi və bazar şəraitindəki dəyişikliklərə qarşı modelin uyğunlaşa bilməməsi. Məsələn, pandemiya və ya iqtisadi böhran kimi fövqəladə hallar. Modeldən düzgün istifadə edilməməsi, nəticələrin səhv təfsir edilməsi və ya modelin tələblərinə əməl olunmaması. Məlumatların işlənməsi zamanı proqram təminatında texniki səhvlər və ya kodlaşdırma xətaları.

Təsirləri

| ]

Yanlış modellər əsasında qəbul edilən qərarlar ciddi zərərlərə səbəb ola bilər. Təşkilatın səhvləri müştərilər və tərəfdaşlar arasında etibarsızlığa səbəb ola bilər. Qanunvericilik tələblərinə cavab verməyən modellər hüquqi problemlər yarada bilər. Modellərə həddindən artıq etibar edilməsi idarəetmə mexanizmlərini zəiflədir.

Nümunələr

| ]

2008-ci il maliyyə böhranı zamanı kredit reytinq agentlikləri və maliyyə institutları tərəfindən istifadə edilən bəzi modellər bazarın həqiqi risklərini düzgün qiymətləndirə bilmədi. Bu, qlobal maliyyə sisteminə ciddi zərər verdi. Amazon şirkətinin işə qəbul prosesində istifadə etdiyi bir maşın öyrənməsi modeli qadınlara qarşı qərəzli davranış göstərmişdi. Bu, modelin məlumatlarında olan qeyri-bərabərliyin nəticəsi idi.

Azərbaycanda model riski

| ]

Azərbaycanda maliyyə və sığorta sektorunda modellərin istifadəsi artmaqdadır. Bank sektorunda kredit risklərinin qiymətləndirilməsi və makroiqtisadi göstəricilərin proqnozlaşdırılması üçün modellər geniş tətbiq edilir. Lakin texnologiya və analitika imkanlarının məhdudluğu bəzi hallarda model riskini artırır.

İstinadlar

| ]
  1. "Model Validation and Backtesting". 3 aprel 2009 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 1 dekabr 2008.
  2. Gibson, və b. "Interest rate model risk: An overview". The Journal of Risk. 1 (3). Spring 1999: 37–62. doi:10.21314/JOR.1999.009. 3 noyabr 2024 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 23 dekabr 2024.
  3. "Controlling Model Risk". 7 dekabr 2008 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 1 dekabr 2008.
  4. Simmons, Katerina. "Model Error" (PDF). New England Economic Review. 1997: 17–28. 4 mart 2016 tarixində arxivləşdirilib (PDF). İstifadə tarixi: 23 dekabr 2024. Evaluation of various finance models
  5. Becky Gaylord (Sept. 8, 2001) "Oops! Bank Will Write Off $1.75 Billion" Arxiv surəti 27 may 2015 tarixindən (Wayback Machine) saytında, New York Times
  6. "National Australia Bank chief promises review as share price drops". Australian Broadcasting Corporation. 12 iyun 2023. 11 mart 2014 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 23 dekabr 2024.
  7. "Recipe for Disaster: The Formula That Killed Wall Street". Wired. 23 fevral 2009. 30 mart 2014 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 23 dekabr 2024.
  8. "Model Risk" (pdf). 1996. 27 aprel 2019 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 10 sentyabr 2013.
  9. Derman, Emanuel. "Laughter in the Dark: The Problem of the Volatility Smile". 26 may 2003. 27 aprel 2019 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 23 dekabr 2024.
  10. "Arxivlənmiş surət" (PDF). 2 aprel 2020 tarixində arxivləşdirilib (PDF). İstifadə tarixi: 23 dekabr 2024.
  11. Avellaneda, M.; Levy, A.; Parás, A. "Pricing and hedging derivative securities in markets with uncertain volatilities". Applied Mathematical Finance. 2 (2). 1995: 73–88. doi:10.1080/13504869500000005.
  12. Buraschi, A.; Corielli, F. "Risk management implications of time-inconsistency: Model updating and recalibration of no-arbitrage models". Journal of Banking & Finance. 29 (11). 2005: 2883. doi:10.1016/j.jbankfin.2005.02.002.

Ədəbiyyat

| ]
  • Lyons, T. J. "Uncertain volatility and the risk-free synthesis of derivatives". Applied Mathematical Finance. 2 (2). 1995: 117–133. doi:10.1080/13504869500000007. hdl:10338.dmlcz/135679.
  • Rebonato, R. Managing Model Risk // Handbook of Risk Management. FT-Prentice Hall. 2001.
  • Joseph Simonian (2024). “Investment Model Validation - A Guide for Practitioners”. CFA Institute Research Foundation.
  • Taleb, Nassim. Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets. Wiley. 2006. ISBN .

wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, tarixi, endir, indir, yukle, izlə, izle, mobil, telefon ucun, azeri, azəri, azerbaycanca, azərbaycanca, sayt, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, haqqında, haqqinda, məlumat, melumat, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar, android, ios, apple, samsung, iphone, pc, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, web, computer, komputer

Vikipediya azad ensiklopediya Model riski ing Model risk teskilatin maliyye qerarlarini qebul ederken istifade etdiyi modellerin qeyri deqiqliyi ve ya yanlis islemesi neticesinde maliyye itkileri ile uzlesme ehtimalidir Xususile maliyye institutlarinda risklerin idare edilmesinde ve proqnoz modellerinde genis yayilmis bir risk novudur Sebebleri span Modelin yaradilmasinda sehv metodologiya yanlis tenlikler ve ya qeyri adekvat statistik usullarin tetbiqi Meselen yanlis nezeriyye ve ya temel ferziyyeler uzerinde qurulmus model Modelin tehlil ucun istifade etdiyi melumatlarin qeyri deqiq ve ya natamam olmasi Kecmis melumatlarin gelecekde eyni sertleri eks etdirmemesi ing overfitting Iqtisadi siyasi ve bazar seraitindeki deyisikliklere qarsi modelin uygunlasa bilmemesi Meselen pandemiya ve ya iqtisadi bohran kimi fovqelade hallar Modelden duzgun istifade edilmemesi neticelerin sehv tefsir edilmesi ve ya modelin teleblerine emel olunmamasi Melumatlarin islenmesi zamani proqram teminatinda texniki sehvler ve ya kodlasdirma xetalari Tesirleri span Yanlis modeller esasinda qebul edilen qerarlar ciddi zererlere sebeb ola biler Teskilatin sehvleri musteriler ve terefdaslar arasinda etibarsizliga sebeb ola biler Qanunvericilik teleblerine cavab vermeyen modeller huquqi problemler yarada biler Modellere heddinden artiq etibar edilmesi idareetme mexanizmlerini zeifledir Numuneler span 2008 ci il maliyye bohrani zamani kredit reytinq agentlikleri ve maliyye institutlari terefinden istifade edilen bezi modeller bazarin heqiqi risklerini duzgun qiymetlendire bilmedi Bu qlobal maliyye sistemine ciddi zerer verdi Amazon sirketinin ise qebul prosesinde istifade etdiyi bir masin oyrenmesi modeli qadinlara qarsi qerezli davranis gostermisdi Bu modelin melumatlarinda olan qeyri beraberliyin neticesi idi Azerbaycanda model riski span Azerbaycanda maliyye ve sigorta sektorunda modellerin istifadesi artmaqdadir Bank sektorunda kredit risklerinin qiymetlendirilmesi ve makroiqtisadi gostericilerin proqnozlasdirilmasi ucun modeller genis tetbiq edilir Lakin texnologiya ve analitika imkanlarinin mehdudlugu bezi hallarda model riskini artirir Istinadlar span Model Validation and Backtesting 3 aprel 2009 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 1 dekabr 2008 Gibson ve b Interest rate model risk An overview The Journal of Risk 1 3 Spring 1999 37 62 doi 10 21314 JOR 1999 009 3 noyabr 2024 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 23 dekabr 2024 Controlling Model Risk 7 dekabr 2008 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 1 dekabr 2008 Simmons Katerina Model Error PDF New England Economic Review 1997 17 28 4 mart 2016 tarixinde arxivlesdirilib PDF Istifade tarixi 23 dekabr 2024 Evaluation of various finance models Becky Gaylord Sept 8 2001 Oops Bank Will Write Off 1 75 Billion Arxiv sureti 27 may 2015 tarixinden Wayback Machine saytinda New York Times National Australia Bank chief promises review as share price drops Australian Broadcasting Corporation 12 iyun 2023 11 mart 2014 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 23 dekabr 2024 Recipe for Disaster The Formula That Killed Wall Street Wired 23 fevral 2009 30 mart 2014 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 23 dekabr 2024 Model Risk pdf 1996 27 aprel 2019 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 10 sentyabr 2013 Derman Emanuel Laughter in the Dark The Problem of the Volatility Smile 26 may 2003 27 aprel 2019 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 23 dekabr 2024 Arxivlenmis suret PDF 2 aprel 2020 tarixinde arxivlesdirilib PDF Istifade tarixi 23 dekabr 2024 Avellaneda M Levy A Paras A Pricing and hedging derivative securities in markets with uncertain volatilities Applied Mathematical Finance 2 2 1995 73 88 doi 10 1080 13504869500000005 Buraschi A Corielli F Risk management implications of time inconsistency Model updating and recalibration of no arbitrage models Journal of Banking amp Finance 29 11 2005 2883 doi 10 1016 j jbankfin 2005 02 002 Edebiyyat span Lyons T J Uncertain volatility and the risk free synthesis of derivatives Applied Mathematical Finance 2 2 1995 117 133 doi 10 1080 13504869500000007 hdl 10338 dmlcz 135679 Rebonato R Managing Model Risk Handbook of Risk Management FT Prentice Hall 2001 Joseph Simonian 2024 Investment Model Validation A Guide for Practitioners CFA Institute Research Foundation Taleb Nassim Fooled by Randomness The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets Wiley 2006 ISBN 1 4000 6793 6 Maliyye riski ve maliyye riski menecmentiKateqoriyalarKredit riskiIstehlak krediti riski Suveren kredit riski Hesablasma riski Defolt riski Konsentrasiya riski Kredit derivativi SekuritizasiyaBazar riskiEmtee riski mes Qiymetlendirme riski FX riski Faiz riski Likvidlik riski mes Emeliyyat riskiModel riski Olke riski Siyasi riskDigerIcra riski Menfeet riski Sistemli riskModellesdirilmeBlek Soulz modeli Risksiz faiz Sarp emsali Sortino emsali ve genislendirmeler Esas konsepsiyalarAktivin qiymetlendirilmesi Esas kapital Kapitalin strukturu Korporativ maliyye Diversifikasiya Iqtisadi kopuk Gozlenilen gelir Maliyye musaviri muhendislik qanun risk Fundamental analiz Tehluke Investisiya menecmenti Risk Sigorta daxili Riyazi maliyye Menevi zerer Spekulyasiya Stress testi maliyye Sistemli riskMaliyye iqtisadiyyati Investisiya menecmenti Riyazi maliyye Kateqoriya Maliyye riski

Nəşr tarixi:
Yuxarı