Azərbaycanca AzərbaycancaDeutsch Deutsch日本語 日本語Lietuvos Lietuvosසිංහල සිංහලTürkçe TürkçeУкраїнська УкраїнськаUnited State United State
Dəstək
www.wikimedia.az-az.nina.az

Vikipediya azad ensiklopediya Forvard ölçüsü daha dəqiq T displaystyle T forvard ölçüsü stoxastik maliyyə nəzəriyyəsində

Forvard ölçüsü

Forvard ölçüsü
Vikipediya, azad ensiklopediya

Forvard ölçüsü, daha dəqiq -forvard ölçüsü — stoxastik maliyyə nəzəriyyəsində (riyaziyyatda) istifadə olunan süni ehtimal ölçüsü, risk-neytral ölçüyə ekvivalentdir. Əgər risk-neytral tədbir bank hesabının nömrəsinə əsaslanırsa, o zaman -forvard ölçüsü gələcək tarixdə ödəniləcək diskont istiqrazına əsaslanır.

Gələcək şərti ödənişin dəyərinin təxmin edilməsi düsturunda diskont əmsalı şərti riyazi gözləntidən (risk-neytral ölçüdə, diskontlaşdırma prosesi) kənar çarpandır. riyazi gözlənti işarəsi altında). Dezavantaj odur ki, risk-neytral tədbirdən fərqli olaraq forvard ölçü müəyyən ödəniş müddətinə bağlıdır.

İrəli ölçü adətən risk-neytral ölçü ilə analogiya ilə, lakin termin indeksi (yuxarı və ya aşağı) ilə işarələnir. Forvard qiymətləri öz forvard ölçüsündə martingallardır (ölçü müddəti forvard qiymətinin təxmin edildiyi dövrə bərabərdir).

Qurulması

| ]

Riskin neytral ölçüsünü şərti riyazi gözləntilər üçün forvard ölçüsü ilə əvəz etmək üçün düstur belədir:

burada diskont prosesidir və - ödəmə tarixi olan diskont istiqrazının (tək nominal dəyəri ilə) dəyəri.

İstinadlar

| ]
  1. Damiano Brigo, Fabio Mercurio. Interest Rate Models — Theory and Practice with Smile, Inflation and Credit (2nd ed. 2006). Springer Verlag. 2001. ISBN .
  2. Jamshidian, Farshid, "An Exact Bond Option Pricing Formula", The Journal of Finance, 44, 1989: 205–209, doi:10.1111/j.1540-6261.1989.tb02413.x

wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, tarixi, endir, indir, yukle, izlə, izle, mobil, telefon ucun, azeri, azəri, azerbaycanca, azərbaycanca, sayt, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, haqqında, haqqinda, məlumat, melumat, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar, android, ios, apple, samsung, iphone, pc, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, web, computer, komputer

Vikipediya azad ensiklopediya Forvard olcusu daha deqiq T displaystyle T forvard olcusu stoxastik maliyye nezeriyyesinde riyaziyyatda istifade olunan suni ehtimal olcusu risk neytral olcuye ekvivalentdir Eger risk neytral tedbir bank hesabinin nomresine esaslanirsa o zaman T displaystyle T forvard olcusu gelecek tarixde odenilecek diskont T displaystyle T istiqrazina esaslanir Gelecek serti odenisin deyerinin texmin edilmesi dusturunda diskont emsali serti riyazi gozlentiden risk neytral olcude diskontlasdirma prosesi kenar carpandir riyazi gozlenti isaresi altinda Dezavantaj odur ki risk neytral tedbirden ferqli olaraq forvard olcu mueyyen odenis muddetine baglidir Ireli olcu adeten risk neytral olcu ile analogiya ile lakin termin indeksi yuxari ve ya asagi QT displaystyle mathbb Q T ile isarelenir Forvard qiymetleri oz forvard olcusunde martingallardir olcu muddeti forvard qiymetinin texmin edildiyi dovre beraberdir Qurulmasi span Riskin neytral olcusunu serti riyazi gozlentiler ucun forvard olcusu ile evez etmek ucun dustur beledir EtQT VT EtQ D t T VT EtQ D t T displaystyle mathbb E t mathbb Q T V T mathbb E t mathbb Q D t T V T over mathbb E t mathbb Q D t T burada D t T displaystyle D t T diskont prosesidir ve P t T EtQ D t T displaystyle P t T mathbb E t mathbb Q D t T odeme tarixi T displaystyle T olan diskont istiqrazinin tek nominal deyeri ile deyeri Istinadlar span Damiano Brigo Fabio Mercurio Interest Rate Models Theory and Practice with Smile Inflation and Credit 2nd ed 2006 Springer Verlag 2001 ISBN 978 3 540 22149 4 Jamshidian Farshid An Exact Bond Option Pricing Formula The Journal of Finance 44 1989 205 209 doi 10 1111 j 1540 6261 1989 tb02413 x Kateqoriya Riyazi maliyye

Nəşr tarixi:
Yuxarı