Azərbaycanca AzərbaycancaDeutsch Deutsch日本語 日本語Lietuvos Lietuvosසිංහල සිංහලTürkçe TürkçeУкраїнська УкраїнськаUnited State United State
Dəstək
www.wikimedia.az-az.nina.az

Vikipediya azad ensiklopediya Portfelin optimallaşdırılması ing Portfolio optimization maliyyə aktivlərindən ibarət olan

Portfelin optimallaşdırılması

Portfelin optimallaşdırılması
Vikipediya, azad ensiklopediya

Portfelin optimallaşdırılması (ing. Portfolio optimization) — maliyyə aktivlərindən ibarət olan portfelin gəlirlilik və risk arasındakı tarazlığı maksimumlaşdırmaq məqsədilə idarə edilməsini nəzərdə tutur. Proses, müxtəlif investisiya aktivlərinin (səhmlər, istiqrazlar, daşınmaz əmlak və s.) düzgün bölüşdürülməsi və birləşdirilməsi yolu ilə həyata keçirilir.

Portfelin optimallaşdırılmasında əsas məqsəd:

  1. Gəlirliliyi artırmaq — sərmayədən əldə edilən gəlirin maksimuma çatdırılması.
  2. Riskin azaldılması — portfelin ümumi riskinin minimallaşdırılması və ya idarə olunması.

Optimallaşdırma metodları

| ]
  1. (Effektiv sərhəd)
    • Bu modelə əsasən, hər bir portfel üçün müəyyən bir risk səviyyəsində maksimum gəlir əldə etmək mümkündür.
    • Effektiv sərhəd – mümkün olan ən yaxşı portfellərin (ən yüksək gəlir-risk nisbəti ilə) cizgisidir.
    • Daxil olan əsas anlayışlar
      • Gözlənilən gəlir: Aktivlərdən əldə edilə biləcək orta gəlir.
      • Standart kənarlaşma: Aktivlərin riskini ölçən göstərici.
      • Korrelyasiya: Aktivlərin bir-birinə olan təsirini ölçür.
  2. Sharpe əmsalı
    • Bu metod portfelin risk tənzimlənmiş gəlirliliyini qiymətləndirir.
    • Sharpe əmsalı = (Portfel gəliri - Risksiz gəlir) / Portfelin standart kənarlaşması.
    • Yüksək Sharpe əmsalı daha yaxşı risk-gəlir nisbətini göstərir.

Prosesi

| ]

Aktivlərin gəlirliliyi, riski və korrelyasiyası barədə məlumat toplanır.İnvestorun riskə olan dözümlülüyünə uyğun hədəf seçilir. Müxtəlif aktivlər arasında sərmayə paylanır. Seçilmiş modelə əsasən ən uyğun portfel formalaşdırılır. Bazardakı dəyişikliklərə uyğun portfel yenidən tənzimlənir. Portfel optimallaşdırılması prosesində proqram təminatları (məsələn, Excel, Python ilə "PyPortfolioOpt" kitabxanası, R və ya xüsusi maliyyə alətləri) da effektiv şəkildə istifadə olunur.

İstinadlar

| ]
  1. Markowitz, H.M. "Portfolio Selection". The Journal of Finance. 7 (1). mart 1952: 77–91. doi:10.2307/2975974. JSTOR 2975974. 30 yanvar 2018 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 15 noyabr 2024.
  2. Markowitz, H.M. Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. New York: John Wiley & Sons. 1959. 29 mart 2008 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 15 noyabr 2024. (reprinted by Yale University Press, 1970, ISBN ; 2nd ed. Basil Blackwell, 1991, ISBN )
  3. Cvitanić, Jakša; Polimenis, Vassilis; Zapatero, Fernando. "Optimal portfolio allocation with higher moments". Annals of Finance (ingilis). 4 (1). 1 yanvar 2008: 1–28. doi:10.1007/s10436-007-0071-5. ISSN 1614-2446.
  4. The Critical Line Method Arxiv surəti 9 yanvar 2020 tarixindən (Wayback Machine) saytında in William Sharpe, Macro-Investment Analysis (online text)
  5. . "The optimization of a quadratic function subject to linear constraints". . 3 (1–2). 1956: 111–133. doi:10.1002/nav.3800030110.
  6. Kim, Young Shin; Giacometti, Rosella; Rachev, Svetlozar; Fabozzi, Frank J.; Mignacca, Domenico. "Measuring financial risk and portfolio optimization with a non-Gaussian multivariate model". Annals of Operations Research. 201 (1). 21 noyabr 2012: 325–343. doi:10.1007/s10479-012-1229-8. 20 iyul 2018 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 15 noyabr 2024.
  7. Merton, Robert. September 1972. "An analytic derivation of the efficient portfolio frontier," 7, 1851–1872.
  8. Rockafellar, R. Tyrrell; Uryasev, Stanislav. "Optimization of conditional value-at-risk" (PDF). Journal of Risk. 2 (3). 2000: 21–42. doi:10.21314/JOR.2000.038. 11 avqust 2017 tarixində arxivləşdirilib (PDF). İstifadə tarixi: 15 noyabr 2024.
  9. Kapsos, Michalis; Zymler, Steve; ; Rustem, Berç. "Optimizing the Omega Ratio using Linear Programming" (PDF). Journal of Computational Finance. 17 (4). Summer 2014: 49–57. doi:10.21314/JCF.2014.283. 3 avqust 2019 tarixində arxivləşdirilib (PDF). İstifadə tarixi: 15 noyabr 2024.

wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, tarixi, endir, indir, yukle, izlə, izle, mobil, telefon ucun, azeri, azəri, azerbaycanca, azərbaycanca, sayt, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, haqqında, haqqinda, məlumat, melumat, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar, android, ios, apple, samsung, iphone, pc, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, web, computer, komputer

Vikipediya azad ensiklopediya Portfelin optimallasdirilmasi ing Portfolio optimization maliyye aktivlerinden ibaret olan portfelin gelirlilik ve risk arasindaki tarazligi maksimumlasdirmaq meqsedile idare edilmesini nezerde tutur Proses muxtelif investisiya aktivlerinin sehmler istiqrazlar dasinmaz emlak ve s duzgun bolusdurulmesi ve birlesdirilmesi yolu ile heyata kecirilir Portfelin optimallasdirilmasinda esas meqsed Gelirliliyi artirmaq sermayeden elde edilen gelirin maksimuma catdirilmasi Riskin azaldilmasi portfelin umumi riskinin minimallasdirilmasi ve ya idare olunmasi Optimallasdirma metodlari span Effektiv serhed Bu modele esasen her bir portfel ucun mueyyen bir risk seviyyesinde maksimum gelir elde etmek mumkundur Effektiv serhed mumkun olan en yaxsi portfellerin en yuksek gelir risk nisbeti ile cizgisidir Daxil olan esas anlayislar Gozlenilen gelir Aktivlerden elde edile bilecek orta gelir Standart kenarlasma Aktivlerin riskini olcen gosterici Korrelyasiya Aktivlerin bir birine olan tesirini olcur Sharpe emsali Bu metod portfelin risk tenzimlenmis gelirliliyini qiymetlendirir Sharpe emsali Portfel geliri Risksiz gelir Portfelin standart kenarlasmasi Yuksek Sharpe emsali daha yaxsi risk gelir nisbetini gosterir Prosesi span Aktivlerin gelirliliyi riski ve korrelyasiyasi barede melumat toplanir Investorun riske olan dozumluluyune uygun hedef secilir Muxtelif aktivler arasinda sermaye paylanir Secilmis modele esasen en uygun portfel formalasdirilir Bazardaki deyisikliklere uygun portfel yeniden tenzimlenir Portfel optimallasdirilmasi prosesinde proqram teminatlari meselen Excel Python ile PyPortfolioOpt kitabxanasi R ve ya xususi maliyye aletleri da effektiv sekilde istifade olunur Istinadlar span Markowitz H M Portfolio Selection The Journal of Finance 7 1 mart 1952 77 91 doi 10 2307 2975974 JSTOR 2975974 30 yanvar 2018 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 15 noyabr 2024 Markowitz H M Portfolio Selection Efficient Diversification of Investments New York John Wiley amp Sons 1959 29 mart 2008 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 15 noyabr 2024 reprinted by Yale University Press 1970 ISBN 978 0 300 01372 6 2nd ed Basil Blackwell 1991 ISBN 978 1 55786 108 5 Cvitanic Jaksa Polimenis Vassilis Zapatero Fernando Optimal portfolio allocation with higher moments Annals of Finance ingilis 4 1 1 yanvar 2008 1 28 doi 10 1007 s10436 007 0071 5 ISSN 1614 2446 The Critical Line Method Arxiv sureti 9 yanvar 2020 tarixinden Wayback Machine saytinda in William Sharpe Macro Investment Analysis online text The optimization of a quadratic function subject to linear constraints 3 1 2 1956 111 133 doi 10 1002 nav 3800030110 Kim Young Shin Giacometti Rosella Rachev Svetlozar Fabozzi Frank J Mignacca Domenico Measuring financial risk and portfolio optimization with a non Gaussian multivariate model Annals of Operations Research 201 1 21 noyabr 2012 325 343 doi 10 1007 s10479 012 1229 8 20 iyul 2018 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 15 noyabr 2024 Merton Robert September 1972 An analytic derivation of the efficient portfolio frontier 7 1851 1872 Rockafellar R Tyrrell Uryasev Stanislav Optimization of conditional value at risk PDF Journal of Risk 2 3 2000 21 42 doi 10 21314 JOR 2000 038 11 avqust 2017 tarixinde arxivlesdirilib PDF Istifade tarixi 15 noyabr 2024 Kapsos Michalis Zymler Steve Rustem Berc Optimizing the Omega Ratio using Linear Programming PDF Journal of Computational Finance 17 4 Summer 2014 49 57 doi 10 21314 JCF 2014 283 3 avqust 2019 tarixinde arxivlesdirilib PDF Istifade tarixi 15 noyabr 2024 Kateqoriya Maliyye iqtisadiyyati

Nəşr tarixi:
Yuxarı