Kənarlaşma

Kənarlaşma - Statistik ölçü aləti olmaqla hər hansı bir təsadüfi kəmiyyətin müəyyən bir qiymətinin həmin kəmiyyətin orta qiyməti kimi təsbit olunmuş qiymətdən nə qədər kənarlaşmasını göstərir. Maliyyə bazarlarının təhlillərində daha çox standart kənarlaşmadan istifadə olunur. Standart kənarlaşma təsadüfi kəmiyyətin orta qiymətindən ortalama kənarlaşmasını səciyyələndirir və dispersiyadan kvadrat kök almaqla hesablanır. Dispersiyadan fərqli olaraq, təsadüfi kəmiyyətlə eyni tərtibli ölçüyə malik olur. Standart kənarlaşmadan təsadüfi gəlir gətirən investisiyaların riskliliyinin (standart kənarlaşmanın qiyməti nə qədər böyük olarsa, investisiyaların riskliliyinin də bir o qədər böyük olduğunu söyləmək olar) və maliyyə alətlərinin məzənnələrinin volatilliliyinin qiymətləndirilməsində geniş istifadə olunur. 

Standart kənarlaşma

Standart kənarlaşma statistika , məlumatların təhlili, ehtimal nəzəriyyəsi və risklərin idarə edilməsində geniş istifadə edilən metoddardan biridir.Standart kənarlaşma qeyd olunan ədədin, ümumi ədədlər toplusunun orta rəqəmindən kənarlaşmasını ( dispersiyanı) göstərir.

${\displaystyle \sigma ={\sqrt {\sum (x-x')^{2} \over n}}}$ 

Reallıqda bu formula üzrə hesablamağa ehtiyac qalmır, çünki Excel kimi proqramlarda xüsusi formula vardırki, adətən ondan istfadə edilir ( funksiyanın adı: = STDEV.S).

Daha rahat izah üçün məsələ üzərində göstərək:

Fərz edilsin ki, İnvestor bir valyutaya yatırım etmək istəyir.Və USD seçilir və onun 5 gün üzrə qiyməti təqdim olunur.

Rəqəmlər belədir: 0.8 ; 0.78; 0,91; 0.77; 0.54

İndi isə EURO üzrə qiymətlər təqdim edilib:

0.2 ; 0.33; 0,57; 0.11; 0.7

Və minimum riskli investisiya forması tapılmalıdır.

Birinci çoxluğun Standart kənarlaşması 0.135093-ə,ikinci çoxluğun Standart kənarlaşması isə 0.248133 bərabərdir.

Hər iki çoxluq üzrə Standart kənarlaşmaya baxdıqda görürük ki, 2-ci çoxluğun kənarlaşması daha çoxdur – yəni risk daha artıqdır,qiymət tez-tez enib qalxır. 

Mənbə:

1.  MALİYYƏ BAZARLARI TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ Bakı, «NURLAR» Nəşriyyat-Poliqrafiya Мərkəzi, 2010,s.124
2. http://www.investopedia.com/terms/s/standarddeviation.asp